Setenil de las Bodegas es conocido por sus casas excavadas en la roca, y los apartamentos en la ciudad ofrecen una experiencia auténtica. La mayoría se ubican en el centro histórico, a pocos minutos de la Plaza de España. Los precios son variados: desde apartamentos básicos hasta dúplex con cocina completa y bañera de hidromasaje. Todos incluyen WiFi gratuito y aire acondicionado, y muchos cuentan con terraza o balcón con vistas al río o a las montañas.
Entre los mejor valorados están Apartamentos Cantarería, Azahar (97/100) y Jazmín (99/100), con terrazas amplias y cocina equipada. El Ático de la Miel (96/100) destaca por sus vistas al río, mientras que LOFT Reyes Católicos (97/100) incluye parking privado gratuito. Para familias, opciones como Ático Carmen o El Rincón de la Miel ofrecen dos habitaciones y espacios comunes. Se recomienda reservar con antelación en temporada alta y verificar la disponibilidad de aparcamiento, ya que las calles del centro son estrechas.